QNB Finansbank’ın IFRS 9’da tercihi SAS oldu

QNB Finansbank’ın IFRS 9’da tercihi SAS oldu

IFRS 9 projesinde SAS ile birlikte çalışan QNB Finansbank’ın Risk Yönetimi Başkanı Zeynep Aydın Demirkıran, bu tercihte önemli kriterlerden birinin iki ekibin birbirini anlaması olduğunu söyledi. Demirkıran, “Daha önceden de SAS’ın farklı ürünlerinin projelerini uygulamaya almıştık. Bu nedenle SAS’a güvenimiz tam. Ürün performansları da çok güçlü. Bugün 45 dakika içerisinde raporları çıkarabilir hale geldik” dedi.
IFRS 9’un zorunlu bir uygulama olacağını uzun süredir bildiklerini söyleyerek sözlerine başlayan QNB Finansbank Risk Yönetimi Başkanı Zeynep Aydın Demirkıran, Avrupa’da bu çalışmaların çok önceden başladığını belirtti. BDDK’nın IFRS 9’un uygulamaya alınacağını makul bir süre bırakarak kendilerine deklare ettiğini söyleyen Demirkıran, bu anlamda ani ve hızlı bir süreç ile karşılaşmadıklarını vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü: “Pek çok banka için bu süreç zaten bekleniyordu. Dünyasında hiç model olmayan, bu tür çalışmalara alışık olmayan bankalar için hazırlık süresi biraz daha kısa ve sürpriz olmuş olabilir. Ancak bizim gibi modellerle iş yapmaya alışmış bankalar için daha kolay oldu. Eski karşılık dünyasının riske duyarlı bir yapısı yoktu. Standart oranlar üzerinden bir hesaplama yapılıyordu ve bu hesaplamada nominal büyüklükler belirleyiciydi. IFRS 9 ile birlikte en başta müşterinin ve ürünün riskliliği, teminat durumu, ürüne özel birtakım spesifikasyonlar, vade ve bunun üzerine ileriye dönük beklentilerin olduğu bir dünyaya geçildi. Dolayısıyla riske duyarlı bir karşılık hesaplama yöntemine kavuşmuş olduk”

“SAS ile içimiz rahat”
Ocak 2018’de IFRS 9’un resmi hale gelmesiyle birlikte QNB Finansbank olarak ‘Biz neredeyiz? Ne tür eksiklerimiz var? Nerelerde artılarımız var ve nelere yatırım yapmalıyız?’ gibi temel soruların yanıtlarını içeren bir analiz yaptıklarını aktaran Demirkıran: “Bu analiz süreci 2016’nın 3. çeyreğine rastlıyor. Banka olarak, modelleri çok fazla kullanıyoruz ve oldukça gelişmiş bir analitik altyapımız var. Basel gereksinimlerine uyum konusunda ciddi bir yatırım yapmıştık ve bu yüzden majör bir eksiğimiz yoktu. Ancak elbette Basel modelleri ile IFRS modelleri aynı şeyler değil. Çalışmalarımızda bu anlamda modelleri sıfırdan geliştirmek yerine, var olanı daha makroyu yansıtacak şekilde dönüştürmeye odaklandık. Bu süreçlerin olabildiğince otomatik hale gelmesi önemliydi ve buna uygun olarak; banka sistemleriyle uyumlu, teknik yeterlilik anlamında uygun, gerekli esnekliği sağlayabilen, sürekli değişime izin veren bir yazılımla ilerleyeme karar verdik. Ayrıca, bunlar bizimle yaşayacak modeller. Dolayısıyla bizim bununla ilgili sürekli destek alabilmemiz gerekiyordu. İçimizi rahat ettirecek bir firmanın olması her şeyden önemliydi. Dolayısıyla SAS ile yola çıktık.”

“Bugün 45 dakika içerisinde raporları çıkarabilir hale geldik”
IFRS 9 projesine başlamadan önce de SAS’ın model geliştirme anlamında birtakım ürünlerini kullandıklarını ifade eden Zeynep Aydın Demirkıran, “Bizim için iki ekibin birbirini anlaması önemli bir kriter oldu. Lokal ekipten çok fazla destek aldık, hala da alıyoruz. Ürün de yapmak istediklerimizi kolay bir şekilde uygulayabildiğimiz, performans anlamında güçlü bir ürün, zira bunun avantajlarını da görüyoruz. Bugün 45 dakika içerisinde raporları çıkarabilir hale geldik. Ay sonu kapandıktan sonra ertesi gün raporlamamızı yapabiliyoruz. Buna ek olarak projemizin en önemli faydalarından biri IFRS 9 süreci içerisinde yer alan; veri yönetimi, ECL hesabı, raporlama gibi tüm faaliyetlerimizi tek bir platform üzerinden, uçtan uca yönetmek oldu. SAS çözümlerinin esnek ve çevik simülasyona sahip olmaları, bellek içi ve paralel olarak hesaplama ile efektif işlem süreleri sağlamaları ve zenginleştirilmiş rapor ekranları ve grafikleri ile kullanıcı dostu bir platform oluşturduk” şeklinde konuştu.

“IFRS 9 projesinin başarısı, SAS ile yeni projelerde birlikte çalışmayı getirdi”
2008 öncesine göre IFRS 9’daki en büyük değişiklik, makro beklentilerin modellere entegre edilmesi ve ayrılan karşılıkların farklı senaryolar altında nerelere gidebileceği noktasında bankanın beklentisini ortaya koyması oldu. Risk modellerini farklı amaçlarla zaten kullandıkları için bu kavramların pratiklerinde olduğunu ve bu sayede riske dayalı karşılık hesaplama modeli olan IFRS 9’a geçmenin kendileri için oldukça kolay olduğunu aktaran Zeynep Aydın Demirkıran, “Daha önceden de SAS’ın farklı ürünlerinin projelerini de uygulamaya aldık. IFRS 9’da elde ettiğimiz başarı da yeni projelerde birlikte çalışmayı getirdi. Ayrıca IFRS dünyasında bu modellerin canlı tutulması için bu modellerin performansını daha etkin daha hızlı izleyebilecek bir ürüne ihtiyacımız vardı, orada da yine SAS Model Manager’ı kurmaya başladık. O projenin de sonuna geldik. Dolayısıyla SAS’a güvenimiz bu noktada tam oldu.”

Categories: HABERLER

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*